Скорость исполнения

Каждый замер — настоящая заявка у брокера: она выставляется лимитной, далеко от рынка, и снимается сразу после подтверждения. «Round-trip» здесь — время от отправки заявки до ответа брокера с её идентификатором.

Колонка «Тип» — как и куда идёт заявка. «API/биржа» — наш код обращается к торговому API брокера, заявка уходит на биржу. «API/песочница» — то же API, но заявка на биржу не выходит, и её скорость нельзя напрямую сравнивать с боевой. «QUIK/биржа» — замер идёт не через API, а через терминал QUIK: у брокера нет публичного торгового API, заявку выставляет скрипт в терминале, и в замер неизбежно входит сам терминал, а не только брокер.

Колонка «Успешность» — доля заявок, которые брокер принял, из тех, за которые брокер отвечает. Отказы по нашей вине (лимитная цена не прошла ценовой коридор биржи, не хватило денег на счёте замера, наш QUIK был отключён) и остановки торгов из этой доли исключены — иначе брокер получал бы минус за нашу настройку, причём неравномерно: одно и то же нарушение ценового коридора API одних брокеров отвергает, а других нет.

Строка таблицы — не брокер, а отдельный сценарий замера (брокер + бумага + тип): у одного брокера их может быть несколько сразу, секции биржи отвечают с разной задержкой, и усреднять их в одну строку значило бы смешивать несравнимые цифры.